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e．デリバティブ取引のリスク管理

ｅ．デリバティブ取引のリスク管理
（１）デリバティブ取引の利用目的と種類
当社では、金利・株価・為替などの変動に対するリスク・ヘッジ、ならびに、リスクを限定した上で
期間収益の向上を図ることを目的に 、以下のデリバティブ取引を活用しています。
取引所取引
店頭取引
金利派生商品
円金利先物
金利スワップ
為替派生商品
-
為替予約、通貨スワップ、通貨オプション
債券派生商品
債券先物、債券先物オプション
債券現物オプション
株式派生商品
株価指数先物、株価指数オプション
株価指数オプション、個別株オプション
個別株オプション
その他
-
クレジット・デフォルト・スワップ
（２）デリバティブ取引のリスク管理体制
市場リスクと信用リスクに関する当社のリスク管理体制は以下の通りです。
◇デリバティブ取引の市場リスク管理
リスク・ヘッジを目的としたデリバティブ取引は、ヘッジ対象である原資産とデリバティブ取引を一
１６，５２８
３，６７８
４２１
９２
通貨オプション（買建）
２，８３９
３１２
３８
３
通貨スワップ
５１６
７４４
４８
１１８
株価指数オプション（買建）
６９９
－
６１
－
ｸﾚｼﾞｯﾄ・ﾃﾞﾌｫﾙﾄ・ｽﾜｯﾌﾟ
４４３
７４６
１６
２２
合 計
－
－
６２２
２７３
（注）信用リスク相当額は、カレント・エクスポージャー方式（グロス）により算出。
（注）契約金額・想定元本額は、それ自体を交換するのではなく、取引を執行する際の計算基礎として位置付けられて
いるものであり、リスク量を表す指標ではありません。
（注）外国債券等の資産の購入ある
いは売却スケジュールに合わせて、明確な対応関係のある為替予約および通貨スワ
ップについては、想定元本から除外しています。
－１９－
住友生命保険相互会社

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